投資戦略のバックテストライブラリであるbacktesting.pyについて紹介

ドキュメントは以下を参照

具体的な使い方は上記を参照していただくとして、実はまだ試し書もこれからなのですが、

ドキュメントやサンプルコード見ているだけでも、この手の界隈の共通的なワークフローが参考になって面白い。

Qlibでも言えることですが。

今年のお正月にはこれらのソースコードでも読んで勉強でもしようかな。

クオンツ向けの投資分析ライブラリQlibの紹介です。

なかなか機械学習からバックテストまでの横断的なライブラリが見当たらなかったので非常に興味深いです。

一般的なワークフローも参考になります。

実際にはまだ使用してないですが、ドキュメントやコード読むだけでも面白いですね。

contextmanagerもyeildも使い所をよく忘れるのでメモ。

例えばある処理の開始と終了をログに出したい場合、呼び出し対象の関数にいちいち記載するのは面倒である。

“`

@contextmanager
def log_time(name=””):
    logger.info(f”{name} Start”)
    yield None
    logger.info(f”{name}[…]

初めましてのコラムということで、すみません、何も書く話題が用意できなかったので初めましての自己紹介とさせてください。

３０代からエンジニアを始めてその半ばでフリーランスとなり、いつの間にか４０代となりました。

転職の機会を窺いながらも、日々衰えてゆくモチベーションとの戦いですが、４０代なりの苦労や逃げ方など共有できることがあればこちらで発表してゆきたいと思います。もちろん技術的なお話も。

はい、以上です。