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統計・ファイナンス勉強ノート⑤
2021年10月31日
統計・ファイナンス勉強ノート⑤
その他
フリーランス
四分位数
・数の範囲を最小値、第一四分位数、中央値(第二四分位数)、第三四分位数、最大値に分ける
偏差
・観測値それぞれに対して平均を引いた値
分散
・偏差を二乗した値の平均
二乗の平均 – 平均の二乗でも計算できる
標準偏差
・分散の平方根(ファイナンスだとリスクとして扱われる統計量)
標準偏差を用いるのは、分散だと元の値からの二乗を用いている(平方)ので、元の値の単位へ変換するため
共分散
・観測値xとyのそれぞれの偏差の積の平均
平均を用いているのでデータの個数で値が大きくなってしまうため、相関の強さの比較では用いることができない
相関係数
・共分散を観測値xとyの標準偏差の積で割った統計値
-1<=rxy<=1の範囲に収まる
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千葉県在住のエンジニアです。最近はPythonやってます。
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